5月24日，以“组合风险管理”为主题的2022智眸云分享第二期线上会圆满落幕。

智眸云分享是聚源旗下智眸风险预警平台推出的针对金融风控领域的系列交流会，后续将持续邀请业内大咖为风控人员分享行业干货，敬请期待～

第二期云分享会的由来

面对海量的风险信息，如何在“风雨飘摇”的市场内多维度识别、全面监控组合风险？我们邀请到纽约大学博士，恒生聚源规划研究部经理叶曙峰博士（下称“叶博”）对组合风险管理的技术和方案进行线上分享，并以智眸风险预警平台为对象进行演示和案例实操讲解。

划重点：会上分享了哪些干货

叶博在会上介绍了单一标的风险域模型、舆情与违规风险的传导体系以及组合风险的监控三项内容。

从组合风险监控的全景图可以看出整个组合风险管理体系的框架逻辑：首先对海量数据进行分组追踪和智能过滤→利用数据挖掘技术和因子分析构建风控模型→最终智能生成监控管理信息。

在该体系中，单一标的风险域模型的构建是十分重要的一环，利用多维度全视角风险标签展现风险信息是模型的关键。

叶博选择2个已经在智眸平台上线的模型（债券违约预警模型和财务甄别模型），给大家详细地介绍了模型的运用。

智眸财务甄别预警模型，包含企业维度风险评估、市场维度（行业层、指标层）风险统计、最新风险提示等，全面识别财务异常事件，快速捕捉风险信号。智眸现推出全市场财务附注数据，覆盖250+报表科目，5000+细分财务附注科目，挖掘附注细项中的隐藏风险。

债券违约预警模型通过对违约信息的不断挖掘，展示出企业风险在累积过程中的潜在问题，揭露企业可能存在的违约风险，对企业风险持续进行全方位监控，给投资者提供科学的预警方案。

与此同时，叶博从组合管理舆情预警的角度出发，深入解读了舆情信息挖掘的技术和运用。通过完善的舆情预警体系智能监控风险信息，利用AI算法自动过滤海量信息流，结合专业人员审核，确保数据发布的速度和质量。

技术的支持最终实现了智眸组合监控功能板块的运用，该板块支持用户自定义重点持仓产品，实时触达市场动态。智眸风险监控系统打通金融机构内部持仓数据链路，实现与本地持仓数据无缝对接，通过驾驶舱全景从多维度帮助机构针对持仓产品整理、归类、分析；同时支持用户根据持仓需求自定义监控方案，通过标签分类对市场舆情实时查询，生成定制化风险报告。